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         华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）       基金管理人：华安基金管理有限公司       基金托管人：中国建设银行股份有限公司       报告送出日期：二〇二三年一月二十一日            华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告                       §1     重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。                     §2   基金产品概况基金简称                 华安纳斯达克 100ETF（QDII）场内简称                 纳斯达克 ETF基金主代码                159632交易代码                 159632基金运作方式               交易型开放式基金合同生效日              2022 年 7 月 21 日报告期末基金份额总额           3,442,720,640.00 份                     紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。投资目标                 本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟                     踪误差不超过 4%。                     本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考纳斯达克投资策略                 100 指数的成份股组成及权重构建股票投资组合，并根据                     纳斯达克 100 指数的成份股组成及权重变动对股票投资             华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告                    组合进行相应调整。                    当市场流动性不足等情况导致本基金无法按照指数构成                    及权重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成份                    股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。                    正常情况下，本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过                    其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金                    管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步                    扩大。业绩比较基准              纳斯达克 100 指数收益率（经汇率调整）                    本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预期                    收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基                    金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的风险收益特征              指数相似的风险收益特征。                    本基金为主要投资于境外证券交易市场的证券投资基金，                    需要承担汇率风险、境外证券交易市场投资所面临的特别                    投资风险。基金管理人               华安基金管理有限公司基金托管人               中国建设银行股份有限公司境外资产托管人英文名称         State Street Bank and Trust Company境外资产托管人中文名称         美国道富银行               §3   主要财务指标和基金净值表现                                                          单位：人民币元                                           报告期     主要财务指标                            (2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)             华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。                                       业绩比较                    净值增长     业绩比较         净值增长                          基准收益  阶段                率标准差     基准收益                   ①-③       ②-④           率①                          率标准差                     ②        率③                                         ④过去三个月      -2.96%    1.99%    -2.19%     2.00%      -0.77%     -0.01%过去六个月           -        -         -         -            -         -过去一年            -        -         -         -            -         -过去三年            -        -         -         -            -         -过去五年            -        -         -         -            -         -自基金合同          -11.72%    1.81%    -9.21%     1.90%      -2.51%     -0.09%生效起至今注：本基金于2022年7月21日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。较基准收益率变动的比较         华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）          累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图              （2022 年 7 月 21 日至 2022 年 12 月 31 日）            华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告注：本基金于2022年7月21日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。                         §4    管理人报告             任本基金的基金经理期限               证券从业年 姓名   职务                                             说明            任职日期              离任日期      限                                               硕士研究生，12 年基金行业                                               从业经历。曾任毕马威华振                                               会计师事务所审计员。2010                                               年 7 月加入华安基金，历任                                               基金运营部基金会计、指数                                               与量化投资部分析师、基金      本基金                                               经理助理。2018 年 9 月起，      的基金                                               同时担任华安标普全球石      经理、                                               油指数证券投资基金 倪斌   指数与   2022-07-21         -        12                                               （LOF）、华安纳斯达克 100      量化投                                               指数证券投资基金、华安国      资部助                                               际龙头（DAX）交易型开放      理总监                                               式指数证券投资基金及其                                               联接基金、华安 CES 港股通                                               精选 100 交易型开放式指数                                               证券投资基金及其联接基                                               金的基金经理。2019 年 6                                               月起，同时担任华安三菱日         华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告                                        联日经 225 交易型开放式指                                        数证券投资基金（QDII）的                                        基金经理。2020 年 5 月起，                                        同时担任华安法国 CAC40 交                                        易型开放式指数证券投资                                        基金（QDII）的基金经理。                                        安中证全指证券公司指数                                        型证券投资基金的基金经                                        理。2021 年 2 月起，同时担                                        任华安中证新能源汽车交                                        易型开放式指数证券投资                                        基金的基金经理。2021 年 3                                        月起，同时担任华安中证全                                        指证券公司交易型开放式                                        指数证券投资基金的基金                                        经理。2021 年 4 月起，同时                                        担任华安中证申万食品饮                                        料交易型开放式指数证券                                        投资基金的基金经理。2021                                        年 5 月起，同时担任华安恒                                        生科技交易型开放式指数                                        证券投资基金（QDII）的基                                        金经理。2021 年 6 月起，同                                        时担任华安中证沪港深科                                        技 100 交易型开放式指数证                                        券投资基金的基金经理。                                        华安中证新能源汽车交易                                        型开放式指数证券投资基                                        金发起式联接基金的基金                                        经理。2022 年 4 月起，同时                                        担任华安恒生科技交易型                                        开放式指数证券投资基金                                        发起式联接基金（QDII）的                                        基金经理。2022 年 7 月起，                                        同时担任华安纳斯达克 100                                        交易型开放式指数证券投                                        资基金（QDII）的基金经理。注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。           华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告  本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》                              ，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。                 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资            华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值）  ，定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。  根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》                              ，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 2 次，未出现异常交易。  四季度，美国经济进一步放缓迹象更为明显，11 月 PMI 制造业 PMI 终值为 47.7，为年内首次跌破荣枯线，但 11 月的服务业 PMI 为 56.5,显示美国服务业在加息背景下仍有较强韧性。四季度通胀尽管仍处于高位，但已呈现回落趋势，11 月 CPI 和核心 CPI 的同比涨幅分别为 7.1%和 6%，涨幅较上月均有所收窄。劳动力市场仍较为强劲，用工需求尚未明显缓和。美联储四季度仍持续加息，但幅度已由 11 月的 75BP 降至 12 月的 50BP，联邦基金利率区间已达到 4.25-4.50%，美股在流动性持续收紧的背景下小幅回落。  截至 2022 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 0.8828 元，本报告期份额净值增长率为-2.96%，同期业绩比较基准增长率为-2.19%。  展望一季度，我们认为，美国经济指标仍将持续回落，衰退迹象将更为明显，但得益于               华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告居民部门仍相对健康的资产负债表，经济陷入深度衰退的概率不高，通胀有望在一季度呈现更为明显的回落，预计美联储预计将进一步放缓加息步伐，根据期货隐含利率，一季度末将接近本轮加息终点，前期压制美股最大的流动性紧缩压力将大幅释放，但短期市场仍将逐步计价经济衰退下企业盈利下调的负面因素。我们认为，在经济浅衰退的基准假设下，企业盈利下调幅度相对有限，而美联储即将迎来加息拐点，叠加纳指经历去年大幅下跌后，估值泡沫得到大幅挤压，美股中长期的配置价值已进一步凸显，我们认为，2023 年美国科技巨头盈利增长仍具有韧性。以高科技和高成长为代表的纳斯达克 100 指数成份股中长期看仍将是现代科技创新进步的主要驱动力之一。     作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。     本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。                        §5   投资组合报告                                                              占基金总资产序号                 项目                   金额(人民币元)                                                              的比例(%)       其中：普通股                              2,629,888,066.36      69.86          存托凭证                               37,647,998.32        1.00          优先股                                             -            -          房地产信托                                           -            -       其中：债券                                              -            -          资产支持证券                                          -            -                 华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告       其中：远期                                                         -                    -            期货                                                       -                    -            期权                                                       -                    -            权证                                                       -                    -       其中：买断式回购的买入返售金融资产                                             -                    -     国家（地区）            公允价值(人民币元)               占基金资产净值比例（％）美国                          2,667,536,064.68                             87.77合计                          2,667,536,064.68                             87.77                                                          金额单位：人民币元      行业类别                   公允价值                     占基金资产净值比例（％）信息技术                              1,329,048,780.97                        43.73通信服务                                428,804,978.33                        14.11非日常生活消费品                            379,968,245.15                        12.50医疗保健                                193,298,622.91                         6.36日常消费品                               178,072,264.26                         5.86工业                                   106,423,818.91                        3.50公用事业                                  38,771,714.88                        1.28能源                                   13,147,639.27                         0.43房地产                                              -                            -原材料                                              -                               -金融                                               -                               -合计                                2,667,536,064.68                        87.77                      华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告     注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。无。证投资明细                                                           金额单位：人民币元                                                                      占基金资产         公司名称 公司名称 证券代 所在证券 所属国家                 数量 公允价序号                                                                     净值比例          (英文) (中文) 码   市场   (地区)                （股） 值                                                                        （％）        MICROSOFT                                        336,555,           CORP                                            449.96        AMAZON.COM 亚马逊公                                  162,017,           INC        司                                    211.22         ALPHABET Alphabet                               102,099,         INC-CL C    公司                                    595.30         ALPHABET Alphabet                               101,535,         INC-CL A    公司                                    317.42          NVIDIA                                         88,164,4           CORP                                             47.12                    特斯拉公                                   73,523,6                      司                                       96.78           META                  Meta 平        PLATFORMS                                          66,343,0        INC-CLASS                                             61.99                   限公司            A         PEPSICO                                           61,012,5           INC                                                70.82         BROADCOM 博通股份                                     55,331,5           INC    有限公司                                        05.58无。本基金本报告期末未持有债券。           华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告本基金本报告期末未持有债券。投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。资明细                                            公允价值        占基金资产  序号     衍生品类别         衍生品名称                                           (人民币元)       净值比例（%）                  NASDAQ 100 E-MINI MAR注：按照期货每日无负债结算的结算规则，根据《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，                        “其他衍生工具-期货投资”与“证券清算款-期货每日无负债结算暂收暂付款”                  ，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具-期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。期货投资的公允价值变动金额为人民币-1,066,641.72元，已包含在结算备付金中。本基金本报告期末未持有基金。调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。库之外的股票。序号         名称                             金额(人民币元)              华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。                   §6   开放式基金份额变动                                                      单位：份报告期期初基金份额总额                                        165,720,640.00报告期期间基金总申购份额                                     3,424,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额                                     147,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额                                                    -报告期期末基金份额总额                                      3,442,720,640.00           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 无。                 华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告                   §8 影响投资者决策的其他重要信息                  报告期内持有基金份额变化情况                           报告期末持有基金情况投资者             持有基金份额比                                  期初份 申购份 类别     序号      例达到或者超过                            赎回份额     持有份额         份额占比                                   额   额联接基             20221212-202212                            2,602,963,0金                     31                                      12.00                                  产品特有风险本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。   无。   基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站http://www.huaan.com.cn。   投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 4 季度报告                           华安基金管理有限公司                         二〇二三年一月二十一日

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