(资料图)

鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）     基金管理人：鹏华基金管理有限公司     基金托管人：中国工商银行股份有限公司     报告送出日期：2023 年 1 月 20 日                                         鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告                         §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 2022 年 12 月 31 日止。                       §2 基金产品概况基金简称                      鹏华沪深 300 指数(LOF)场内简称                      鹏华 300LOF基金主代码                     160615基金运作方式                    上市契约型开放式（LOF）基金合同生效日                   2009 年 4 月 3 日报告期末基金份额总额                1,100,436,117.66 份投资目标                      采用指数化投资方式，追求基金净值增长率与业绩比较                          基准收益率之间的跟踪误差最小化，力争将日平均跟踪                          误差控制在 0.35%以内，以实现对沪深 300 指数的有效                          跟踪。投资策略                      本基金采用被动式指数投资方法，按照成份股在沪深 300                          指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指                          数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份                          股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，                          或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果                          可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，                          或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金                          管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅                          之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定                          的范围之内。业绩比较基准                    沪深 300 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%风险收益特征                    本基金属于采用指数化操作的股票型基金，其预期的风                          险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，                          第 2 页 共 13 页                                               鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告                                为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。基金管理人                           鹏华基金管理有限公司基金托管人                           中国工商银行股份有限公司下属分级基金的基金简称                 鹏华沪深 300 指数 A 类(LOF) 鹏华沪深 300 指数 C 类(LOF)下属分级基金的场内简称                          鹏华 300LOF                      -下属分级基金的交易代码                            160615                    006939报告期末下属分级基金的份额总额                   994,616,080.28 份           105,820,037.38 份 下属分级基金的风险收益特征                    风险收益特征同上                   风险收益特征同上注：无。                 §3 主要财务指标和基金净值表现                                                                   单位：人民币元主要财务指标                      报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）                        鹏华沪深 300 指数 A 类(LOF)             鹏华沪深 300 指数 C 类(LOF)注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益等未实现收益。回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。                        鹏华沪深 300 指数 A 类(LOF)                                             业绩比较基准                     净值增长率标 业绩比较基准 阶段      净值增长率①                              收益率标准差         ①－③           ②－④                      准差②        收益率③                                                  ④过去三个月       1.73%       1.20%        1.70%         1.23%       0.03%       -0.03%过去六个月      -11.77%      1.02%      -12.99%         1.05%       1.22%       -0.03%过去一年       -18.65%      1.19%      -20.57%         1.22%       1.92%       -0.03%                                第 3 页 共 13 页                                              鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告过去三年      13.11%       1.23%       -4.84%        1.24%     17.95%     -0.01%过去五年      22.16%       1.23%       -3.11%        1.23%     25.27%     0.00%自基金合同生效起至今                       鹏华沪深 300 指数 C 类(LOF)                                            业绩比较基准                    净值增长率标 业绩比较基准 阶段     净值增长率①                              收益率标准差       ①－③        ②－④                     准差②        收益率③                                                ④过去三个月      1.68%       1.20%        1.70%        1.23%     -0.02%     -0.03%过去六个月     -11.86%      1.02%      -12.99%        1.05%      1.13%     -0.03%过去一年      -18.82%      1.19%      -20.57%        1.22%      1.75%     -0.03%过去三年      12.31%       1.23%       -4.84%        1.24%     17.15%     -0.01%自基金合同生效起至今注：业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%率变动的比较                               第 4 页 共 13 页                                         鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告注：1、本基金基金合同于 2009 年 04 月 03 日生效。2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。注：无。                      §4 管理人报告            任本基金的基金经理期限 证券从业姓名     职务                                             说明             任职日期  离任日期  年限                                         苏俊杰先生，国籍中国，理学硕士，10                                         年证券从业经验。曾任 MSCIINC.分析师，                                         华泰柏瑞基金管理有限公司专户投资经                                         理，财通基金管理有限公司基金经理。                                         司，历任量化及衍生品投资部副总经理，                                         现担任量化及衍生品投资部总经理/基金                                         经理。  2021 年 03 月至今担任鹏华沪深 300苏俊杰 基金经理 2022-08-03   -        10 年                                         指数增强型证券投资基金基金经理,2021                                         年 03 月至今担任鹏华量化先锋混合型证                                         券投资基金基金经理,2022 年 01 月至今                                         担任鹏华中证 500 指数增强型证券投资                                         基金基金经理,2022 年 08 月至今担任鹏                                         华沪深 300 指数证券投资基金(LOF)基金                                         经理,2022 年 08 月至今担任鹏华中证 500                                         指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022                          第 5 页 共 13 页                                      鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告                                      年 08 月至今担任鹏华创业板指数型证券                                      投资基金(LOF)基金经理,苏俊杰先生具                                      备基金从业资格。本报告期内本基金基金                                      经理未发生变动。注：1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。注：无。  报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。  本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。  报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。  报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。  本基金秉承指数基金的投资策略，在应对基金申购赎回的基础上，力争跟踪指数的收益，并将基金跟踪误差控制在合理范围内。  截至本报告期末，本报告期鹏华沪深 300 指数 A 类（LOF）份额净值增长率为 1.73%，同期业绩比较基准增长率为 1.70%，鹏华沪深 300 指数 C 类（LOF）份额净值增长率为 1.68%，同期业绩比较基准增长率为 1.70%。                       第 6 页 共 13 页                                     鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告     无。                     §5 投资组合报告序号             项目             金额（元）               占基金总资产的比例（%）      其中：股票                    1,256,869,577.50               91.53      其中：债券                                     -                 -         资产支持证券                                 -                 -      其中：买断式回购的买入返售金融资                                                -                 -      产注：报告期末，本基金参与转融通证券出借业务出借证券的公允价值为人民币 84,076,787.00 元，占基金资产净值比为 6.22%。 代码     行业类别              公允价值（元）           占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业                  15,708,296.50          1.16  B   采矿业                         36,220,505.31                2.68  C   制造业                        714,120,032.70               52.85      电力、热力、燃气及水生产和  D                                  34,960,596.81             2.59      供应业  E   建筑业                            27,106,284.46             2.01  F   批发和零售业                          2,736,583.20             0.20  G   交通运输、仓储和邮政业                    42,090,481.72             3.11  H   住宿和餐饮业                                     -                -      信息传输、软件和信息技术服  I                                  47,915,872.13             3.55      务业  J   金融业                        260,902,290.69               19.31  K   房地产业                        23,249,905.32                1.72                      第 7 页 共 13 页                                      鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告 L    租赁和商务服务业                        18,777,478.22             1.39 M    科学研究和技术服务业                      17,181,125.00             1.27 N    水利、环境和公共设施管理业                               -                - O    居民服务、修理和其他服务业                               -                - P    教育                                          -                - Q    卫生和社会工作                         11,266,570.08             0.83 R    文化、体育和娱乐业                        1,516,010.00             0.11 S    综合                                       -                   -      合计                        1,253,752,032.14               92.78代码          行业类别             公允价值（元）                  占基金资产净值比例(%) A    农、林、牧、渔业                                   -                 - B    采矿业                                        -                 - C    制造业                             2,499,026.71              0.18      电力、热力、燃气及水生产和 D      供应业                                        -                 - E    建筑业                                        -                 - F    批发和零售业                                     -                 - G    交通运输、仓储和邮政业                                -                 - H    住宿和餐饮业                                     -                 -      信息传输、软件和信息技术服 I      务业                                427,531.05              0.03 J    金融业                                        -                 - K    房地产业                                       -                 - L    租赁和商务服务业                                   -                 - M    科学研究和技术服务业                         40,436.20              0.00 N    水利、环境和公共设施管理业                      38,283.70              0.00 O    居民服务、修理和其他服务业                              -                 - P    教育                                         -                 - Q    卫生和社会工作                           106,663.20              0.01 R    文化、体育和娱乐业                           5,604.50              0.00 S    综合                                         -                 -      合计                              3,117,545.36              0.23注：无。资明细 序号    股票代码   股票名称   数量（股）    公允价值（元）           占基金资产净值比例（%）                       第 8 页 共 13 页                                             鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告资明细                                                             占基金资产净值比 序号      股票代码        股票名称       数量（股）          公允价值（元）                                                               例（%）注：无。注：无。  明细注：无。注：无。注：无。                              第 9 页 共 13 页                                    鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告注：本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资  本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资      本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。  本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形  招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。  中国平安保险(集团)股份有限公司在报告编制日前一年内受到国家外汇管理局深圳市分局的处罚。  兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内受到中国银行保险监督管理委员会的处罚。  以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。  本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。 序号           名称                      金额（元）                    第 10 页 共 13 页                                          鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告注：无。                              流通受限部分的公占基金资产净 流通受限情况说序号     股票代码       股票名称                               允价值（元） 值比例（%）    明                          流通受限部分的公 占基金资产净                    流通受限情况 序号    股票代码      股票名称                            允价值（元）           值比例（%）            说明  由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。                    §6 开放式基金份额变动                                                                 单位：份                            鹏华沪深 300 指数 A 类           鹏华沪深 300 指数 C 类项目                                (LOF)                     (LOF)报告期期初基金份额总额                       1,438,989,531.60            95,417,583.57报告期期间基金总申购份额                         33,401,462.01            16,640,728.98减:报告期期间基金总赎回份额                      477,774,913.33             6,238,275.17报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                                  -                          -少以“-”填列）报告期期末基金份额总额                         994,616,080.28           105,820,037.38            §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：无。注：无。                          第 11 页 共 13 页                                                   鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告                    §8 影响投资者决策的其他重要信息投         报告期内持有基金份额变化情况                                       报告期末持有基金情况资     持有基金份额比例者               期初    申购                            赎回                        份额占比  序号 达到或者超过 20%                                                持有份额类               份额    份额                            份额                         （%）       的时间区间别机   1   20221001~20221122 372,139,018.56    - 372,139,018.56             -         -构   2   20221130~20221231 243,896,621.32    -              - 243,896,621.32    22.16                                    产品特有风险基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金净值剧烈波动，甚至可能引发基金流动性风险，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请，基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。注：1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、强制调增份额、场内买入份额和红利再投；    无。    （一）《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）基金合同》;（二）《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）托管协议》;（三）《鹏华沪深 300 指数证券投资基金（LOF）2022 年第 4 季度报告》（原文）。    深圳市福田区福华三路 168 号深圳国际商会中心第 43 层鹏华基金管理有限公司。    投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http://www.phfund.com.cn）查阅。    投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。                                   第 12 页 共 13 页                鹏华沪深 300 指数(LOF)2022 年第 4 季度报告                         鹏华基金管理有限公司第 13 页 共 13 页

查看原文公告

推荐内容