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国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金基               金产品资料概要更新                                编制日期：2022年11月11日                 送出日期：2022年11月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况基金简称      国泰中证畜牧养殖 ETF    基金代码       159865基金管理人     国泰基金管理有限公司      基金托管人      浙商银行股份有限公司                          上市交易所及上 深圳证券交易所基金合同生效日   2021-03-01                          市日期     2021-03-08基金类型      股票型             交易币种       人民币运作方式      交易型开放式          开放频率       每个开放日                          开始担任本基金基金经理      梁杏              基金经理的日期                          证券从业日期     2007-07-01场内简称      养殖 ETF扩位简称      养殖 ETF          《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满其他        期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，本基金将根据          基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有          人大会。二、基金投资与净值表现(一) 投资目标与投资策略详见本基金招募说明书“第十一部分 基金的投资”。投资目标       紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。           本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资           目标，本基金可少量投资于非标的指数成份股（包括中小板、创业板           及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国           债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方           政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易           可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、投资范围           资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及           法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国           证监会相关规定）。           本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。           基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股           的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的         如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履         行适当程序后，本基金可将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例         按法律法规或监管机构的相关规定执行。         份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权         重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况（如成份股长期停牌、成         份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行         为、市场流动性不足等）导致本基金管理人无法按照标的指数构成及         权重进行同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低主要投资策略         跟踪误差。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟         踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。如因标的指数         编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，         基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。         略；5、股指期货投资策略；6、融资与转融通证券出借投资策略。业绩比较基准   中证畜牧养殖指数收益率         本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合         型基金、债券型基金和货币市场基金。风险收益特征   本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证畜牧养殖指         数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相         似。(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表投资组合资产配置图表              数据截止日期：2022-06-30                                  备付金合计(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较  图                   数据截止日期：2021-12-31        -2.00%        -4.00%        -6.00%        -8.00%       -10.00%       -12.00%       -14.00%       -16.00%  净值增长率                           -10.29%  业绩基准收益率                         -14.50%注：1、本基金合同生效当年不满完整自然年度，按当年实际运作期限计算净值增长率，不按整个自然年度进行折算。三、投资本基金涉及的费用（一） 基金销售相关费用以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：              份额（S）或金额（M）   费用类型                                           收费方式/费率     备注                /持有期限（N）                      S < 50 万份                     1.00%      认购费        50 万份 ≤ S < 100 万份                 0.50%                                                              按笔收                       S ≥ 100 万份                  1000 元/笔                                                               取注：场内交易费用以证券公司实际收取为准。认购费：基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。申购费：投资人在申购基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。赎回费：投资人在赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别                              收费方式/年费率管理费                                       0.50%托管费                         0.10%            《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；《基金合同》            生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费、诉讼费和仲裁            费；基金份额持有人大会费用；基金的证券/期货交易费用；基其他费用            金的银行汇划费用；基金上市费及年费；基金的开户费用、账户            维护费用；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金            财产中列支的其他费用。注： 本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的招募说明书等销售文件。  本基金面临的主要风险有市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、本基金特有风险和其他风险等。  本基金特有风险：  标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。  标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。  作为完全跟踪标的指数表现的指数化投资，ETF 的投资风险主要是基金份额净值（NAV）增长率与标的指数增长率偏离的风险，以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离，也可能使基金的跟踪误差控制未达约定目标。  （1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使 ETF 在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差；  （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使 ETF 在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差；  （3）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使 ETF 无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差；  （4）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度和跟踪误差；  （5）在 ETF 指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对 ETF 的收益产生影响，从而影响 ETF 对标的指数的跟踪程度；  （6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。  如因标的指数编制规则调整或其他因素导致本基金的跟踪误差控制未达约定目标，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。  尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资人须承担此项调整带来的风险与成本。  本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决。  自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。  尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。  标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：  （1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。  （2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。  （3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照本招募说明书的约定方式进行结算，由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。  （4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。  本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。  基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算并通过深圳证券交易所发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算也可能出现错误。投资人若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资人自行承担。  因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。  本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停，临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。  另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定申购份额上限，以对当日的申购总规模进行控制，可能存在因达到当日申购规模上限而导致后续申购失败的风险。  基金份额持有人在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。  基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回。  另外，本基金的申购赎回清单中，基金管理人可设定赎回份额上限，以对当日的赎回总规模进行控制，可能存在因达到当日赎回规模上限而导致后续赎回失败的风险。  如投资者提交实物赎回申请，由于本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。  如投资者提交场内赎回申请，本基金赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。  如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，投资人利益将受损，申购赎回的正常进行将受影响。  基金管理人在进行申购赎回清单的现金替代标识设置时，将充分考虑由此引发的市场套利等行为对基金份额持有人可能造成的利益损害。但基金管理人不能保证极端情况下申购赎回清单标识设置的完全合理性。  本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：  （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。  （2）注册登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。  （3）证券交易所、注册登记机构、基金托管人及其他服务机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。  本基金可投资资产支持证券，主要存在以下风险：1）特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险；2）资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险；3）管理人违约违规风险、托管人违约违规风险、专项计划账户管理风险、资产服务机构违规风险等与专项计划管理相关的风险；4）政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。  本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。  本基金在法律法规允许的前提下可进行融资、转融通证券出借业务，存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。基金份额持有人需承担由此带来的风险与成本。  具体而言，信用风险是指基金在融资、转融通证券出借业务中，因交易对手方违约无法按期偿付本金、利息等证券相关权益，返还证券，导致基金资产损失的风险。投资风险是指基金在融资或转融通证券出借业务中，因投资策略失败、对投资标的预判失误等导致基金资产损失的风险。合规风险是指由于违反相关监管法规，从而受到监管部门处罚的风险，主要包括业务超出监管机关规定范围、风险控制指标超过监管部门规定阀值等。  本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。   本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。   本基金可投资国内上市的科创板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括不限于如下特殊风险：   （1）退市风险   科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不设暂停上市、恢复上市和重新上市制度，科创板上市公司股票退市风险更大。   （2）市场风险   科创板股票集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数公司为初创型公司，公司未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，科创板股票市场风险加大。   科创板股票竞价交易设置较宽的价格涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后前险。   （3）流动性风险   科创板整体投资门槛较高，科创板的投资者可能以机构投资者为主，科创板股票流动性可能弱于其他市场板块，基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。   （4）集中度风险   科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量股票，市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。   （5）系统性风险   科创板上市公司均为市场认可度较高的科技创新公司，在公司经营及盈利模式上存在趋同，所以科创板股票相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。   （6）政策风险   国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板上市公司带来较大影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板企业也会带来政策影响。   基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止，而无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。（二）重要提示  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应经友好协商解决，如经友好协商未能解决的，则任何一方有权按《基金合同》的约定提交仲裁，仲裁机构见《基金合同》。  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 www.gtfund.com 或咨询客服电话：400-888-8688

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